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dc.contributor.advisorBustamante Solis, Jose Luis
dc.contributor.authorRodriguez Allca, Elizabeth Norma
dc.date.accessioned2022-08-02T00:17:35Z
dc.date.available2022-08-02T00:17:35Z
dc.date.issued2022-07-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10757/660493
dc.description.abstractLa presente investigación pretende determinar el efecto del riesgo de crédito sobre el spread bancario peruano durante los ciclos económicos, debido a que desde los últimos años el spread sigue una tendencia ascendente; por tanto, resulta relevante investigar todas las posibles causas de esta problemática; entre ellas, el riesgo de crédito. La estimación se realizó con un conjunto de datos mensuales para ser usados con una metodología de datos de panel de efectos fijos. Los resultados obtenidos señalan que un alto nivel de morosidad genera un incremento en el spread bancario; sin embargo, este efecto es menor durante los periodos de expansión de la economía. Por otro lado, el riesgo de liquidez, la capitalización y el tamaño del banco resultan significativas y están relacionadas directamente con el spread, mientras que con los gastos bancarios se obtiene una relación inversa.es_PE
dc.description.abstractThis research aims to determine the effect of credit risk on the Peruvian banking spread during economic cycles, because since the last years the spread follows an upward trend; therefore, it is relevant to investigate all the possible causes of this problem; among them, credit risk. The estimation was carried out with a monthly dataset to be used with a fixed effects panel data methodology. The results obtained indicate that a high level of non-performing loans generates an increase in the bank spread; however, this effect is smaller during periods of economic expansion. On the other hand, liquidity risk, capitalization and bank size are significant and directly related to the spread, while the inverse relationship is obtained with bank expenses.es_PE
dc.description.uriTrabajo de investigaciónes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.formatapplication/epubes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)es_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.sourceUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)es_PE
dc.sourceRepositorio Académico - UPCes_PE
dc.subjectSpreades_PE
dc.subjectRiesgo de créditoes_PE
dc.subjectTasa de interéses_PE
dc.subjectCiclo económicoes_PE
dc.subjectCredit riskes_PE
dc.subjectInterest ratees_PE
dc.subjectEconomic cyclees_PE
dc.titleEfecto del riesgo de crédito sobre el spread bancario durante los ciclos económicos entre 2011 y 2019es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economíaes_PE
thesis.degree.levelBachilleres_PE
thesis.degree.disciplineEconomía y Finanzases_PE
thesis.degree.nameBachiller en Economía y Finanzases_PE
refterms.dateFOA2022-08-03T15:35:16Z
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00es_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00es_PE
dc.identifier.isni0000 0001 2196 144X
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigaciones_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-8817-789es_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#bachilleres_PE
renati.discipline311096es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.type.otherTrabajo de investigaciónes_PE


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