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Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto

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Authors
Mendoza Yllanes, Rodrigo
Advisors
Quintana, Aldo
Issue Date
2012-12
Keywords
Inversiones
Portafolio de inversiones
Administradoras de fondos de pensiones
Economía
Local subject classification
Perú

Metadata
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Citation
Mendoza Yllanes, R. (2012). Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto. (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Ed.). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. Retrieved from http://hdl.handle.net/10757/576418
Publisher
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
URI
http://hdl.handle.net/10757/576418
Abstract
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.
This document assess whether the investment portfolio of the pension plan funds administrators (AFP) were financially efficient in the period 2006-2011. An investment portfolio would be financially more efficient when the difference between its own ratio Sharpe and the market portfolio ones is the least possible. The estimation of this document is performed under the nonparametric Shrinkage approach, a robust optimization portfolio method. It considers relevant legal restrictions, as well as, restrictions that capture the illiquidity of the local capital market. The main conclusion drawn is that financial efficiency did not exist in any of the three kinds of funds managed in the analysis period.
Type
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Language
spa
Collections
Economía y Finanzas

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