• English
    • español
  • English 
    • English
    • español
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Tesis
  • Pregrado
  • Facultad de Economía
  • Economía y Finanzas
  • View Item
  •   Home
  • Tesis
  • Pregrado
  • Facultad de Economía
  • Economía y Finanzas
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Browse

All of UPCCommunitiesTitleAuthorsAdvisorIssue DateSubmit DateSubjectsThis CollectionTitleAuthorsAdvisorIssue DateSubmit DateSubjectsProfilesView

My Account

LoginRegister

Quick Guides

AcercaPolíticasPlantillas de tesis y trabajos de investigaciónFormato de publicación de tesis y trabajos de investigaciónFormato de publicación de otros documentosLista de verificación

Statistics

Display statistics

Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto

  • CSV
  • RefMan
  • EndNote
  • BibTex
  • RefWorks
Thumbnail
Name:
Mendoza_YR.docx
Embargo:
2084-01-01
Size:
532.2Kb
Format:
Microsoft Word 2007
Download
Thumbnail
Name:
Mendoza_YR.pdf
Size:
986.0Kb
Format:
PDF
Download
Thumbnail
Name:
Mendoza_YR_Ficha.pdf
Embargo:
2084-01-01
Size:
399.1Kb
Format:
PDF
Download
Average rating
 
   votes
Cast your vote
You can rate an item by clicking the amount of stars they wish to award to this item. When enough users have cast their vote on this item, the average rating will also be shown.
Star rating
 
Your vote was cast
Thank you for your feedback
Authors
Rodrigo Mendoza, Yllanes
Advisors
Quintana Meza, Aldo Augusto
Issue Date
2014-08-08
Keywords
Inversiones
Portafolio de inversiones
Administradoras de fondos de pensiones

Metadata
Show full item record
Publisher
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
URI
http://hdl.handle.net/10757/324588
Abstract
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.
Type
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Language
spa
Collections
Economía y Finanzas

entitlement

 

DSpace software (copyright © 2002 - 2021)  DuraSpace
Quick Guide | Contact Us
Alicia
La Referencia
Open Repository is a service operated by 
Atmire NV
 

Export search results

The export option will allow you to export the current search results of the entered query to a file. Different formats are available for download. To export the items, click on the button corresponding with the preferred download format.

By default, clicking on the export buttons will result in a download of the allowed maximum amount of items.

To select a subset of the search results, click "Selective Export" button and make a selection of the items you want to export. The amount of items that can be exported at once is similarly restricted as the full export.

After making a selection, click one of the export format buttons. The amount of items that will be exported is indicated in the bubble next to export format.