La aplicación del modelo de optimización de portafolio y la búsqueda de mejores retornos ajustados por riesgo para el SPP en un esquema de multifondos
Average rating
Cast your vote
You can rate an item by clicking the amount of stars they wish to award to this item.
When enough users have cast their vote on this item, the average rating will also be shown.
Star rating
Your vote was cast
Thank you for your feedback
Thank you for your feedback
Fecha de publicación
2009-08-28Palabras clave
Administradoras de fondos de pensionesInversiones
Evaluación de proyectos
Administración del riesgo
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemTipo
info:eu-repo/semantics/reportDerechos
Copyright © 2009 por Hurtado Ruiz, Andrea; Ly Arrascue, Mariella; Zevallos Bogani, Flavio , Escuela de PostgradoDescripción
En la actualidad el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se encuentra conformado por cuatro Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales ofrecen a sus afiliados trestipos de fondos que se diferencian por el nivel de riesgo que enfrentan En este contexto de multifondos, el presente trabajo tiene como objetivo comprobar, como hipótesis, si los portafoliosadministrados por las AFP en su conjunto maximizan el retorno ajustado por riesgo Este análisisse realiza para el periodo comprendido entre agosto 2006 y junio 2008, dividiéndolo en dosperiodos (agosto 2006 hasta julio 2007 y agosto 2007 hasta junio 2008) para probar la consistencia de los resultadosColecciones