La aplicación del modelo de optimización de portafolio y la búsqueda de mejores retornos ajustados por riesgo para el SPP en un esquema de multifondos
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Issue Date
2009-08-28Keywords
Administradoras de fondos de pensionesInversiones
Evaluación de proyectos
Administración del riesgo
Metadata
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info:eu-repo/semantics/reportRights
Copyright © 2009 por Hurtado Ruiz, Andrea; Ly Arrascue, Mariella; Zevallos Bogani, Flavio , Escuela de PostgradoDescription
En la actualidad el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se encuentra conformado por cuatro Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales ofrecen a sus afiliados trestipos de fondos que se diferencian por el nivel de riesgo que enfrentan En este contexto de multifondos, el presente trabajo tiene como objetivo comprobar, como hipótesis, si los portafoliosadministrados por las AFP en su conjunto maximizan el retorno ajustado por riesgo Este análisisse realiza para el periodo comprendido entre agosto 2006 y junio 2008, dividiéndolo en dosperiodos (agosto 2006 hasta julio 2007 y agosto 2007 hasta junio 2008) para probar la consistencia de los resultadosCollections