2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10757/337077
Title:
Consideraciones básicas del riesgo de interés estructural
Authors:
Garcia, Abel
Citation:
Garcia, A. (2014). Consideraciones básicas del riesgo de interés estructural. Sinergia E InnovacióN, 2(1), 123-159. Consultado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/198
Publisher:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Journal:
Sinergia e Innovación
Issue Date:
11-Dec-2014
URI:
http://hdl.handle.net/10757/337077
Additional Links:
http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/198/264
Abstract:
El riesgo de interés estructural es la potencial alteración que se produce en el margen financiero y/o en el valor económico (valor patrimonial) de una institución financiera debido a la variación de los tipos de interés. La exposición a movimientos adversos en los tipos de interés constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad bancaria que, al mismo tiempo, se convierte en una oportunidad que suele ser bien aprovechada para la creación de valor económico. Por ello, el riesgo de interés debe ser medido y gestionado de manera que no sea excesivo con relación al patrimonio de la institución financiera, y que guarde una relación razonable con el resultado económico estimado por la gerencia y los accionistas. El presente artículo considera una serie de métricas con las que se calculan indicadores del riesgo de interés estructural: GAP contable, Margen en Riesgo (MeR), Ganancia en Riesgo (GeR), Sensibilidad de Margen Financiero (SMF), Duration GAP, Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y la Sensibilidad de Valor Económico (SVE)
Type:
info:eu-repo/semantics/article
Rights:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Language:
spa
Keywords:
Riesgo de Balance; ALM; Banca
ISSN:
2306-6431

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorGarcia, Abeles_PE
dc.date.accessioned2014-12-11T14:35:03Z-
dc.date.available2014-12-11T14:35:03Z-
dc.date.issued2014-12-11-
dc.identifier.citationGarcia, A. (2014). Consideraciones básicas del riesgo de interés estructural. Sinergia E InnovacióN, 2(1), 123-159. Consultado de http://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/198es_PE
dc.identifier.issn2306-6431-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10757/337077-
dc.description.abstractEl riesgo de interés estructural es la potencial alteración que se produce en el margen financiero y/o en el valor económico (valor patrimonial) de una institución financiera debido a la variación de los tipos de interés. La exposición a movimientos adversos en los tipos de interés constituye un riesgo inherente al desarrollo de la actividad bancaria que, al mismo tiempo, se convierte en una oportunidad que suele ser bien aprovechada para la creación de valor económico. Por ello, el riesgo de interés debe ser medido y gestionado de manera que no sea excesivo con relación al patrimonio de la institución financiera, y que guarde una relación razonable con el resultado económico estimado por la gerencia y los accionistas. El presente artículo considera una serie de métricas con las que se calculan indicadores del riesgo de interés estructural: GAP contable, Margen en Riesgo (MeR), Ganancia en Riesgo (GeR), Sensibilidad de Margen Financiero (SMF), Duration GAP, Valor Patrimonial en Riesgo (VPR) y la Sensibilidad de Valor Económico (SVE)es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)es_PE
dc.relation.urlhttp://revistas.upc.edu.pe/index.php/sinergia/article/view/198/264es_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.subjectRiesgo de Balancees_PE
dc.subjectALMes_PE
dc.subjectBancaes_PE
dc.titleConsideraciones básicas del riesgo de interés estructurales_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_PE
dc.identifier.journalSinergia e Innovaciónes_PE
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