Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto

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Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10757/324588
Title:
Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto
Authors:
Rodrigo Mendoza, Yllanes
Publisher:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Issue Date:
8-Aug-2014
URI:
http://hdl.handle.net/10757/324588
Abstract:
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.
Type:
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Language:
spa
Keywords:
Inversiones; Portafolio de inversiones; Administradoras de fondos de pensiones

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DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRodrigo Mendoza, Yllanesspa
dc.date.accessioned2014-08-09T02:54:36Z-
dc.date.available2014-08-09T02:54:36Z-
dc.date.issued2014-08-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10757/324588-
dc.description.abstractEste documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.spa
dc.description.uriTesisspa
dc.formatapplication/mswordspa
dc.formatapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)spa
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessspa
dc.sourceUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).spa
dc.sourceRepositorio Académico UPCspa
dc.subjectInversionesspa
dc.subjectPortafolio de inversionesspa
dc.subjectAdministradoras de fondos de pensionesspa
dc.titleMidiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robustospa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economíaspa
thesis.degree.levelLicenciaturaspa
thesis.degree.disciplineEconomía y Finanzasspa
thesis.degree.nameEconomistaspa
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