Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto

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Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10757/324588
Title:
Midiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robusto
Authors:
Rodrigo Mendoza, Yllanes
Publisher:
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Issue Date:
8-Aug-2014
URI:
http://hdl.handle.net/10757/324588
Abstract:
Este documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.
Type:
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Rights:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Language:
spa
Keywords:
Inversiones; Portafolio de inversiones; Administradoras de fondos de pensiones

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DC FieldValue Language
dc.contributor.authorRodrigo Mendoza, Yllaneses_PE
dc.date.accessioned2014-08-09T02:54:36Z-
dc.date.available2014-08-09T02:54:36Z-
dc.date.issued2014-08-08-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10757/324588-
dc.description.abstractEste documento evalúa si los portafolios de inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron financieramente eficientes durante el periodo 2006-2011. Un portafolio será financieramente más eficiente cuando la diferencia entre el ratio de Sharpe del mismo respecto al del portafolio de mercado sea la menor posible. La estimación del mismo se realiza en el marco de una optimización robusta de portafolio por medio del enfoque Shrinkage no paramétrico. Se consideran las restricciones legales relevantes así como restricciones que capturan la iliquidez del mercado de capitales local. La conclusión principal es que no existió eficiencia financiera en ninguno de los tres tipos de fondos administrados en el periodo de análisis.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/mswordes_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)es_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_PE
dc.sourceUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).es_PE
dc.sourceRepositorio Académico UPCes_PE
dc.subjectInversioneses_PE
dc.subjectPortafolio de inversioneses_PE
dc.subjectAdministradoras de fondos de pensioneses_PE
dc.titleMidiendo la eficiencia financiera en el manejo de los portafolios de inversión de las AFP en el Perú: un enfoque robustoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Facultad de Economíaes_PE
thesis.degree.levelLicenciaturaes_PE
thesis.degree.disciplineEconomía y Finanzases_PE
thesis.degree.nameEconomistaes_PE
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